10月A股数次创下新低,贵州茅台上市以来的首个跌停也引发整个白马股的巨震,不少私募的净值已经触碰预警线或清盘线,10月除管理期货基金外,其余策略均录得负的平均收益。表现最优的管理期货策略平均收益0.18%,较9月平均收益-0.56%,上涨幅度明显,同时盈利数占比有54%。股票策略表现较9月明显回调,10月平均收益率为-5.34%,盈利数量下降至14.52%。
不过,随着风险偏好和流动性的持续改善,大部分私募已经开启低位逐步建仓计划,今年是否赚钱,大家都寄希望于最后两个月。
私募基金10月整体表现
数据来源:朝阳永续研究院; 数据截至2018/10/31
股票策略基金
10月,受海外市场大跌,国内经济数据低于预期影响,A股多次创下新低。一行两会高层集体发声提振市场信心,市场情绪才有所回暖,但市场信心依旧薄弱。10月仅14%的股票策略私募产品获得正收益。股票策略三季度平均收益为-5.34%,中位数为-4.41%,排名前1/4的产品平均收益为0.75%。统计的7844只月度收益非零的产品中,14.52%的产品收益为正。
对冲策略基金-套利策略组
10月套利策略基金平均收益为-0.52%,收益中位数为0.18%,53%的套利策略基金获得了正收益。套利策略整体分化现象相比之前已经有所改善,具有策略优势的投顾可以获取非常可观的收入,业绩排名前1/4的产品10月份获取了2.47%的平均收益。
对冲策略基金—市场中性策略组
10月份市场中性策略基金平均收益-0.08%,收益中位数为0.28%,排名前1/4的产品收益为2.66%。从产品整体收益分布来看,有42.31%的基金出现了不同程度的涨幅,相对于上月50.28%的基金获得正收益来说,10月表现偏弱。
对冲策略基金-宏观策略组
10月宏观策略私募产品整体表现不佳,主要原因在于本月股市表现不佳。当月宏观策略平均收益为-2.62%,收益中位数为-1.81%,前1/4平均收益为2.42%。本月超过6成的宏观策略产品出现亏损。
管理期货策略基金(CTA)
10月CTA策略平均收益为0.18%,收益中位数为0.25%,前1/4平均收益5.10%。CTA产品中,54%的产品出现亏损。
债券策略基金
得益于资金面持续宽松和通胀预期回落,股市表现不佳也有利于债市的稳定。虽然10月债市回暖,但债券型私募基金的表现却不佳。10月平均收益率仅-0.76%,盈利数占比也仅有59.08%,均较9月表现下降。原因可能是债券到期量大幅下降,同时私募一级市场新购债券和调整组合。
组合基金
受市场进一步下跌影响,10月组合基金平均收益为负数,榜单前十私募整体收益急剧掉头下滑。
以上所有策略的上榜产品的净值数据、历史表现、深度分析等均可在朝阳永续基金研究平台(12345fund.com)上查到。基金研究平台不仅为投研人士提供了全市场公私募数据,并在数据基础上还提供了基金筛选、组合管理、风格评测、深度评测、业绩对比等实务图形化工具,欢迎点击榜单图片上的二维码试用体验。
历史榜单回顾
注:朝阳永续自5月起,推出今年以来各策略组收益TOP10排行榜,敬请关注后续榜单文章。
月榜单
基本规则:
1. 2018年1月1日之前成立的公司及产品(以基金业协会的备案成立时间为准);
2. 参赛单产品资金规模在3000万元以上;
3. 参赛产品的业绩必须是连续的,获奖候选产品要求有周净值更新。若周度净值不完整,主办方有权取消参赛资格;
4. “杠杆”类产品、非协会备案的私募作为投顾的产品(如券商、期货公司、公募基金子公司产品)不纳入评选;
5. 根据当月收益排名。
* 为了不影响您的排名,请每月前5个工作日确保历史数据完整。
详情咨询:朝阳永续 陈经理
咨询电话:400-1818-595
咨询邮箱:chenxl@go-goal.com
报名方式一:点击阅读原文提交报名信息,工作人员将与您联系确认参赛信息;
报名方式二:登陆朝阳永续官方网站在线报名 http://www.go-goal.com/2018fyb/MatchRule.aspx
报名成功的机构方可进入本次私募大赛角逐。
点击下方“阅读原文”立即报名参加
2018年(第十三届)中国私募基金风云榜
↓↓↓